1、最優(yōu)資產(chǎn)組合是資本配置線與風險資產(chǎn)集合相切的點，而最小方差組合是有效組合上邊界和下邊界的交匯點，這一點所代表的組合在所有可行組合中方差最小。
2、最小方差組合是一系列投資組合中風險最小的投資組合，適合風險厭惡型投資者。由于風險和收益的對等關(guān)系，該種投資方式的收益也是最低的。
3、最小方差投資組合是一種經(jīng)典的投資組合優(yōu)化方法。該方法的目標是通過最小化投資組合的波動率來最小化投資組合的風險。該方法需要估計投資組合中各資產(chǎn)的協(xié)方差矩陣，其可以使用歷史數(shù)據(jù)進行估計。
4、在投資組合理論中，方差被用來衡量投資組合的風險，其中方差越大，風險越大。
5、每支股票在均值的基礎(chǔ)上都有標準偏差，即MPT所稱的風險。投資組合的方差公式說明投資組合的方差并不是組合中各個證券方差的簡單線性組合，而是在很大程度上取決于證券之間的相關(guān)關(guān)系。
6、一，投資組合的方差=資產(chǎn)1的方差*資產(chǎn)1的權(quán)重的平方+2*資產(chǎn)1的標準差*資產(chǎn)1的權(quán)重*資產(chǎn)2的標準差*資產(chǎn)2的權(quán)重*二者相關(guān)系數(shù)+資產(chǎn)2的方差*資產(chǎn)2的權(quán)重的平方，標準差也就是風險。
基金組合數(shù)量 基金數(shù)量太少，無法起到分散風險的作用，而數(shù)量太多普通投資者又沒有足夠的精力來管理。一般而言，3到5只基金為比較合適的基金組合數(shù)量，最多建議不超過7只。
首先，我們要告訴大家的是世界上沒有統(tǒng)一的基金組合方式或者比例。
明確目標：在選擇股票組合時，首先需要明確投資目標，如長期增長、收入或者回報等。審視風險承受能力：投資者應(yīng)該考慮自己的風險承受能力和時間框架，以確定適當?shù)墓善苯M合。
投資目標：不同的投資目標需要不同的資產(chǎn)配置。例如，穩(wěn)健的投資目標需要較低風險的資產(chǎn)組合，而成長型的投資目標需要更高風險、高回報的資產(chǎn)組合。風險偏好：投資者對風險的承受能力不同。
最優(yōu)投入組合的選擇最優(yōu)投入組合是指某投入者在可以得到的各種可能的投入組合中，唯一可獲得最大效用期望值的投入組合.有效集的上凸性和無差異曲線的下凸性決定了最優(yōu)投入組合的唯一性。
有效資產(chǎn)組合是使風險相同但預(yù)期收益率最高的資產(chǎn)組合。最優(yōu)資產(chǎn)組合是一個投資者選擇的一個有效資產(chǎn)組合，并且具有最大的效用，它只能是在有效集和具有最大可能效用的無差別曲線的切點上。
投資目標：不同的投資目標需要不同的資產(chǎn)配置。例如，穩(wěn)健的投資目標需要較低風險的資產(chǎn)組合，而成長型的投資目標需要更高風險、高回報的資產(chǎn)組合。風險偏好：投資者對風險的承受能力不同。
股票投資：投資股票可以獲得股息和資本收益，但也伴隨著風險。您可以選擇購買個別股票或通過基金投資股票市場。 債券投資：購買債券是一種較為穩(wěn)定的投資方式。
保守型策略，冒險型策略。保守型策略。保守型策略認為最佳證券投資組合是要盡量模擬市場現(xiàn)狀，將盡可能多的證券包括進來，以分散全部可分散風險，得到與市場所有證券的平均收益同樣的收益。冒險型策略。
策略一：根據(jù)大趨勢決定組合基本配置方向。雖然最糟糕的情況已有好轉(zhuǎn)，但并不表明從此進入趨勢性上升。
喜來順財經(jīng)
